上海砺量科技有限公司

【岗位职责】 1、聚焦期权等衍生品市场，研究定价模型、波动率曲面、希腊字母对冲等核心方向，挖掘各类衍生品交易策略； 2、运用机器学习、深度学习等AI技术，结合多源数据开发因子与策略； 3、负责策略的回测、优化、模拟盘与实盘落地，跟踪实盘表现并持续迭代； 4、参与公司AI 交易研究框架的搭建，推动前沿AI技术在衍生品交易中的应用。 【任职要求】 1、国内外知名高校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程、统计学等理工科专业； 2、2-3年以上量化研究或从事AI算法研究与应用的相关工作经验，扎实的数理基础，熟悉概率论、随机过程、期权定价理论，有衍生品研究经验优先； 3、精通Python，熟悉C++优先，熟练掌握机器学习/深度学习框架（PyTorch/TensorFlow）； 4、有期权、期货等衍生品策略实盘经验，或在相关领域有研究成果、竞赛获奖经历优先； 5、逻辑思维强，自驱力足，对衍生品及量化交易有浓厚兴趣。 【加分项】 1、有顶级期刊/会议论文发表，或Kaggle、数学建模等竞赛获奖经历； 2、熟悉期权做市、套利等策略，或有实盘业绩； 3、有AI大模型在金融领域应用经验。