上海砺量科技有限公司

岗位职责： 1 、聚焦期权等衍生品市场，研究定价模型、波动率曲面、希腊字母对冲等核心方向，挖掘各类衍生品交易策略； 2 、运用机器学习、深度学习等 AI 技术，结合多源数据开发因子与策略； 3 、负责策略的回测、优化、模拟盘与实盘落地，跟踪实盘表现并持续迭代； 4 、参与公司 AI 交易研究框架的搭建，推动前沿 AI 技术在衍生品交易中的应用。 任职要求： 1 、国内外知名高校硕士及以上学历，数学、物理、计算机、金融工程、统计学等理工科专业； 2 、 2-3 年以上量化研究或从事 AI 算法研究与应用的相关工作经验， 扎实的数理基础，熟悉概率论、随机过程、期权定价理论，有衍生品研究经验优先； 3 、精通 Python ，熟悉 C++ 优先，熟练掌握机器学习 / 深度学习框架（ PyTorch/TensorFlow ）； 4 、有期权、期货等衍生品策略实盘经验，或在相关领域有研究成果、竞赛获奖经历优先； 5 、逻辑思维强，自驱力足，对衍生品及量化交易有浓厚兴趣。 加分项： 有顶级期刊 / 会议论文发表，或 Kaggle 、数学建模等竞赛获奖经历； 熟悉期权做市、套利等策略，或有实盘业绩； 有 AI 大模型在金融领域应用经验。 薪资：面议 我们提供： 具有竞争力的薪酬，绩效激励上不封顶，核心骨干员工持股计划； 免费餐食、下午茶、零食供应，年度体检、商业保险等； 扁平化团队氛围， 成长空间广阔， 带薪年假。 投递方式： 简历命名：【岗位名称】姓名 - 学校 - 专业 投递邮箱： l****@163.com 招聘流程：简历筛选→面试→ offer 发放 联系电话：199****1661 期待与你一起探索量化交易的无限可能！