岗位职责： 参与搭建商品期货、金融期货的中低频量化策略体系，进行因子挖掘及归因分析，基于量价、现货、基本面、产业链等数据从底层逻辑进行中低频因子开发及收益溯源，探索因子在不同市场环境下的有效区间与失效边界，沉淀可复用的低频因子逻辑分析框架。 完成团队安排的其他中低频量化投研相关工作。 岗位要求： 海内外知名高校本科及以上学历，数学、统计、金融工程、物理、计算机等理工科相关专业优先。 熟练使用Python、Pandas等量化研究工具，具备扎实的数据处理、因子回测与统计分析能力，能够独立完成中低频因子的全流程验证工作。 对中低频CTA/大类资产量化投研有浓厚兴趣，不满足于“数据层面跑出回测结果”，具备极强的逻辑溯源好奇心，愿意深挖因子背后的市场机制、行为偏差、周期规律等底层收益来源。 具备扎实的量化研究逻辑素养，擅长从复杂数据结果中提炼可解释的底层规律，避免陷入样本内过拟合的伪规律陷阱。 工作严谨踏实，具备优秀的沟通协作能力与自驱性，能够和策略团队高效对齐研究目标，逐步推进复杂研究课题落地。 有中低频量化因子研究、大类资产宏观/基本面/现货研究、CTA实盘运维相关实习经历者优先；有数学建模竞赛、量化投研竞赛获奖经历，或相关方向研究论文产出者优先。