● 你将有可能参与到以下工作中 1. 通过观察和分析各类数据，开发量化交易信号； 2. 深入研究各类统计、机器学习方法，开展量化交易模型的研究； 3. 辅助基金经理分析实盘数据，提升已有交易策略的表现。 ● 我们希望你是 1. 海内外知名高校本科及以上在校生，具有硬核理工科专业背景，包括计算机、机器学习、深度学习、数学、概率统计、电子、物理、金融工程等； 2. 出色的逻辑思维、定量分析能力及创新能力，对数字高度敏感，对程序化交易有浓厚的兴趣； 3. 优秀的编程能力，熟练掌握R、Python、Matlab其中之一，能够使用C++编程，熟悉常见的关系型数据库； 4. 熟悉Linux/Unix系统。 ● 如果你有以下经历，我们会很感兴趣 1. 有名校理工学科博士学位； 2. 有国内/国际编程、建模比赛获奖，或用机器学习方法在数据竞赛(Kaggle等)获奖的经历； 3. 有高性能分布式框架相关的开发经验； 4. 熟悉资产风险管理； 5. 在时间序列、机器学习、人工智能、图像识别、自然语言处理、视觉和优化等其中之一的领域有深入研究。