岗位职责： 1、参与大类资产配置策略研究，基于宏观政策、行业景气及大类资产（股票/债券/可转债等）表现，搭建“宏观—中观—微观”联动的配置研究框架； 2、开展行业景气度比较研究，建立重点行业景气跟踪指标体系（产能利用率、库存周期、资本开支、盈利预期修正等），通过中观与微观数据交叉验证，定期输出景气比较报告，为行业配置与风格轮动提供依据； 4、协助公募基金标的筛选与尽调评价，撰写资产配置及基金研究报告，涵盖大类资产比较、行业景气比较及基金组合策略，刻画不同景气阶段的资产表现与配置逻辑； 5、跟踪基金业绩、市场指标及景气扩散指数，监测资产与组合风险，辅助开发定量分析模块，推动景气指标纳入量化配置模型，参与研究框架与估值模型的更新维护。 任职要求： 1、硕士及以上学历，数学、物理、金融工程、统计等相关专业优先，具有复合背景优先，2027届应届毕业生； 2、具备较强的经济、金融理论功底和财务分析能力，具备一定的建模和编程能力（如Python等），能够熟练处理和分析数据； 3、具有较强的逻辑推理能力、学习能力和文字表达能力，对研究工作充满热情。 应聘方式：登录https://app.mokahr.com/campus-recruitment/thfund在线申请 投递志愿：最多可填报3个志愿，优先匹配第一志愿，建议结合专业背景与职业规划精准投递 网申截止时间：2026年10月31日 如有任何问题，请发送简历至zhaopin@thfund.com.cn