国泰君安风险管理

岗位职责：1、协助交易员完成期权做市每日交易的盘前准备与盘中支持工作，包括行情与波动率曲面整理、持仓及对冲敞口核对；2、协助期权做市业务策略实施前的模型测试和内部系统测试，记录测试过程、参数设置及异常结果；3、协助期权做市业务相关策略的研究与跟踪，完成参数敏感性分析、历史回测及结果归因；4、协助编制期权做市各类交易统计报表，对交易结果进行统计、分析、总结；5、协助整理、归档每日期权做市交易风控记录，配合完成向相关部门的期权做市交易对冲数据报送；6、参与交易辅助工具的编写与流程自动化，并探索大模型在研报摘要、信息抽取、代码辅助、内部知识检索等环节的落地应用。任职要求：1、全日制26年、27年硕士毕业，金融工程、数学、统计、物理、计算机、自动化等相关理工科专业，学习成绩优异；2、具备扎实的数理基础，概率统计、随机过程、线性代数为日常工具；已修读期权定价、金融衍生品相关课程，或具备同等自学基础；3、具备一定数学和编程基础，能使用 Python 或 MATLAB 等软件编写策略，代码可读、可维护；4、对交易有真实兴趣，熟悉大模型的使用，了解 API 调用与 prompt 设计，对大模型的能力边界与幻觉问题有实际判断经验，有 RAG、Agent、微调等实践者优先；