涵德投资

【岗位职责】 参与CTA期货策略中量化交易特征工程的全流程研究，重点聚焦于期货市场特有的量价、持仓、期限结构、基差等维度特征的挖掘与策略应用。 利用公司内部量化平台，广泛参考国内外期货领域的研报、学术论文及行业公开信息，针对期货行情数据（高频Tick、分钟级K线、日频数据等） 研发具有逻辑支撑和统计显著性的特征，并基于特征构建、优化及迭代因子库。 借助大语言模型等辅助工具，对研发过程中产生的特征逻辑、实验记录和回测结果进行系统化梳理，撰写形成结构清晰、可追溯的CTA特征研发报告及文档，支撑团队知识沉淀与策略复盘。 【岗位要求】 熟练掌握 Python，有扎实的数据结构与算法基础； 对特征挖掘、量化研究感兴趣，善于分析问题找寻规律； 自驱力强，热爱挑战前沿技术，善于主动学习。 【优先考虑】 曾参与大型项目开发/实际业务应用； 在Kaggle/天池/各类机器学习竞赛中斩获佳绩； 有推荐系统、时间序列分析、特征工程、模型可解释性等方面研究经验者优先。 【我们期待你】 国内外顶尖高校，硕士/博士在校生（大四已保研也可） 计算机、电子、自动化、金融工程、统计学、数学等相关专业； 每周至少4天（周末远程也可以-写日报），整体至少实习3个月。 属于日常实习岗位，不提供转正机会。