深圳海宽私募证券基金管理有限公司

【职位描述】 岗位职责： 1.参与公司相关数据的分析、挖掘、清洗等工作； 2.配合策略研究人员进行数据的转化和标准化； 3.辅助开发和测试股票多因子模型以及低频量化交易策略； 4.协助策略研究人员维护和开发现有策略。 岗位要求： 硕士/博士在读，专业为数学、物理、统计、计算机等相关专业，对于运筹学和优化算法熟悉者优先； 熟悉至少一门编程语言，如Python、C++；能够熟练进行金融数据分析处理；能够使用Python复现研报中的因子、或就量化进行过实习或者自主进行过深入学习研究者优先； 对于金融和多因子模型有一定了解者优先； 仅限线下实习，且地点在成都，能够连续实习6个月以上。 投递说明： 电邮地址：hr@nfhighquant.com 邮件标题：量化策略研究岗【姓名】- 【XX专业研究生/博士】 其他描述： 对于表现出色、内驱力强，认同我司企业文化且能胜任工作的实习生，予以转正。 【单位简介】 深圳海宽私募证券基金管理有限公司，于2015年9月24日在深圳前海自贸区注册成立；2015年11月18日取得中国证券投资基金业协会私募证券投资基金管理人牌照，登记编号：P1027397；2025年2月成为协会会员。 投研团队成员均毕业于国内外知名院校，获得博士、硕士学位，在金融业拥有丰富的从业经验 基金业协会注册地址： https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/manager/101000037038.html 校园招聘违规举报 提示：在微信扫描关注，可以直接 【其他信息】 职位类别：量化研究 招聘人数：5 需求专业：计算机科学与技术，数学，物理学，电子科学与技术，计算机科学与技术 单位规模：少于50人 单位性质：其他企业（含民营企业等） 福利标签：扁平管理 岗位晋升 所属行业：金融业