上海佳期私募基金管理有限公司

【岗位职责】 量化策略研究员通过对数据和统计方法的深入探索与研究推动佳期量化策略的方方面面。他们灵活地使用最新的编程和分析工具提取市场微观结构、交易、基本面、事件等多元数据里的规律，并把这些规律通过严谨的线性、非线性和机器学习在内的多种量化建模方法运用到现有或创新的策略中。他们负责策略的研发、构建、测试、优化以及风险管理，策略表现的跟踪、分析和评估。 理想的候选人有硬核的理工科背景、严谨细致的工作态度、澎湃的好奇心和创造力、强烈的自我驱动和学习能力。能够既擅长于开放式的研究探索，又可以处理时间敏感的具体项目。 【任职要求】 1）毕业于国内外知名高校的相关专业，如统计学、数学、物理学、计算机科学等领域的本科、硕士或博士学位； 2）熟练使用 Python语言； 3）有扎实的统计学和机器学习知识储备； 4）有 Kaggle 等数据挖掘、数学建模、机器学习类竞赛经验更佳。 【福利待遇】 业内顶级的薪资待遇； 成熟的培训体系单人双导师制； 高端商业医疗保险，行业顶配的带薪假期等； 专属厨师提供每个工作日的爱心午餐，健康美味； 攀岩、飞盘、骑行、足球、卡丁车、桌游等丰富的团队活动。 【职业发展】 公司为员工提供良好的职业发展平台和成长空间。加入公司后，员工将有机会参与前沿项目，在实际业务中持续提升专业能力和综合素质。公司注重员工长期发展，为优秀人才提供持续学习、跨团队协作及承担重要项目的机会，并根据个人能力、工作表现和职业规划，提供多元化的职业发展路径。 【其他信息】 职位类别：金融/经济研究员 招聘人数：5人 专业要求：金融学类 / 数学类 / 物理学类 / 统计学类 / 计算机类 联系方式：彭诗语 021-61620400 公司地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦