上海姚泾河私募基金管理有限公司

岗位职责： 1、基于多源金融数据，运用机器学习与深度学习方法开展建模研究，挖掘市场运行规律与有效特征，研发并迭代交易信号模型； 2、跟踪机器学习前沿技术进展，探索时序预测、图神经网络、强化学习等各类机器学习范式技术在量化投资各环节场景的落地应用； 3、参与现有量化模型的调优与验证工作，通过实验分析定位模型短板，提出优化方案并推动效果提升； 4、协助完成数据预处理、模型训练、回测复盘等全流程研究工作，输出规范的实验报告并持续优化迭代 任职要求： 1、国内外知名高校本科/硕士/博士在读，计算机科学、数学、统计学、物理等STEM相关专业； 2、具备扎实的数理统计与算法基础，熟悉主流机器学习算法，对模型理论与适用场景有清晰认知； 3、熟练使用Python进行数据处理与模型开发，精通PyTorch深度学习框架，可独立完成算法实现与实验验证； 4、对量化投研有浓厚兴趣，具备优秀的问题拆解能力与自驱力，逻辑严谨，善于从数据中发现规律； 5、具备良好的沟通协作意识，每周可到岗3天及以上，能够连续实习3个月及以上。 加分项： 1、在NeurIPS、ICML、KDD等机器学习/数据挖掘领域顶会或期刊发表过相关论文； 2、有Kaggle、天池、ACM等算法/学科竞赛优异成绩，或知名AI开源项目核心贡献经历； 3、有量化私募、券商自营等机构相关实习经历，或具备金融算法建模、因子挖掘项目经验； 4、熟悉CUDA编程、分布式训练、模型推理加速等性能优化技术； 5、有大模型微调与应用、图神经网络、强化学习相关落地实践经验。