（一）量化研究方向 工作地点：北京 1、协助衍生品定价模型、衍生品创新结构、对冲策略以及风险模型的研发工作； 2、协助研究场内做市策略，及其他自营量化策略； 3、协助研究股票、债券、基金、金融衍生品等资产的投资机会，并设计相关投资方案； 4、运用 Python 等编程语言，协助对量化策略进行历史数据回测，通过模拟交易评估策略的绩效表现，并根据回测结果提出优化建议； 5、协助进行现有量化模型的日常监测和维护，及时发现模型运行过程中出现的问题，如数据异常、模型参数异常等，并协助进行修复和调整。 （二）量化开发方向 工作地点：北京 1、协助设计、开发、优化高性能量化投资交易系统，提升系统交易效率和稳定性； 2、协助算法交易开发、提升交易性能和策略收益； 3、协助量化策略开发、程序实现及相关测试、运行。 （三）投研助理方向 工作地点：北京 1、在投资经理指导下，开展股票、商品、FOF、ABS、REITs、国债期货等各类证券品种的研究，深入分析标的基本面、市场趋势及风险特征，基于研究成果形成投资标的推荐建议，为投资决策提供支撑； 2、协助投资经理跟踪宏观经济指标、行业政策及金融市场动态，及时捕捉对投资策略有影响的关键变量与潜在机会； 3、协助推动业务模式的创新，开发设计新产品新结构； 4、协助进行投后跟踪工作。

2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证。 （一）量化研究方向 1、金融工程、金融数学、数量经济学、统计学、应用数学等相关专业优先； 2、熟悉金融市场各交易品种，具备一定的衍生品结构和定价知识； 3、熟练掌握一种或以上的计算机编程语言，逻辑清晰，对数字敏感性强； 4、做事严谨认真、有条理，有较强的多任务处理能力和执行能力，逻辑思维能力强； 5、诚实守信，具有良好的沟通能力和团队合作精神。 （二）量化开发方向 1、信息、计算机或理工类相关专业优先； 2、至少熟练掌握一门面向对象编程语言，具备优秀的编程能力； 3、熟悉操作系统相关知识，具备数据结构和算法实现的相关经验。 （三）投研助理方向 1、金融、经济、数学、统计、金融工程等相关专业优先； 2、具备扎实的金融市场基础知识，了解股票、债券、衍生品等品类的定价逻辑与市场特性； 3、具有较强的逻辑思维、数据敏感性及文字表达能力，责任心强，能高效完成团队协作任务。