1.分析中国 A 股及期货市场的各类数据（交易，财务，另类），挖掘潜在规律，探索可量化、可验证的交易逻辑； 2.研究并构建覆盖各频段（高频，中频，低频）因子，提升模型预测的准确性与稳健性； 3.对量化投资策略的表现进行持续跟踪、分析及迭代升级。

1.海内外顶尖高校硕士或博士2027届应届生，学业成绩优异；计算机科学、机器学习、电子工程、工业工程等工科专业，以及计算数学、计算物理、计算生物等计算科学专业优先； 2.具备扎实的数学、概率统计基础及优秀的数据分析能力，能够运用科学方法提出并验证研究假设； 3.熟悉 Linux 开发环境，熟练使用 Python 等编程语言，能够独立完成数据处理、模型开发与研究验证； 4.富有探索精神，具备优秀的独立学习能力、严谨的研究习惯及持续解决复杂问题的能力； 5.在数学、物理、计算机等相关学科竞赛中获得高等级奖项，或具有顶级会议、期刊论文发表经历者优先； 6.具备良好的沟通能力与团队合作意识，能够与研究、交易及技术团队高效协作。