岗位职责： 1、根据客户需求与公司风控评估要求，负责场外衍生品的报价与对冲交易执行，管理存续期头寸风险； 2、负责部门收益互换浮动端、场外期权、浮动收益凭证内嵌期权等业务的对冲交易和盯市工作； 3、负责相关交易簿的组合管理和资金头寸管理； 4、研究优化衍生品对冲交易策略，与相关团队配合推动创新产品结构开发上线，包括交易结构设计、定价模型开发、报价策略和对冲策略制定和优化等工作。 任职资格： 1、研究生及以上学历，金融工程、金融学、数学、应用统计、物理学、计算机等理工科 / 金融复合背景优先； 2、扎实掌握衍生品定价、风险对冲、Delta 对冲等基础理论，具备良好数量分析思维；熟练使用 Python，掌握 VBA/MATLAB/C++ 任一工具者优先； 3、较强的沟通能力和逻辑思维、快速学习能力、工作责任心强，认真踏实，具有良好的团队协作精神，对公司和部门有较强的归属感和认同感。