【岗位职责】 1. 依托公司充足的算力与数据库资源，深度挖掘财务数据、分析师预期及行业景气信息，协助研究并开发具备清晰金融逻辑和稳定样本外表现的股票基本面Alpha因子。 2. 在导师指导下完成因子研究部分流程，包括数据清洗与point-in-time对齐、因子构建、标准化与中性化，以及IC/IR、分层收益、换手、衰减等基础评估工作。 3. 与正式研究员及数据团队紧密协作，参与因子库建设和回测框架优化，沉淀可复现的研究代码与实验记录。 4. 使用公司提供的LLM与AI编程工具开展财报和研报解析、文献调研、代码重构及回测自动化，提升研究效率。 【任职要求】 1. 海内外知名高校本科及以上学历在读，数学、统计、计算机、金融工程、会计、经济等相关专业优先。 2. 对股票量化研究有浓厚兴趣，有相关实习或项目经验者优先。 3. 对A股财务报表、盈利预测、估值及财务数据逻辑有较深理解，能够理解基本面逻辑并尝试将其转化为量化信号。 4. 熟练使用Python、pandas、NumPy，具备基础的数据分析和建模能力；了解SQL数据库查询。 5. 研究严谨、自驱力强，注重细节与逻辑，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 【加分项】 1.有完整基本面因子体系建设及实盘落地经验。 2.有分析师预期、产业景气、供应链、舆情或文本事件因子研究经验。 3.有买方/卖方基本面研究或行业研究实习背景。 4.熟悉Barra风险模型或常用机器学习方法。