岗位职责： 1、协助开展私募管理人与策略研究，参与尽调组织协调及材料准备，撰写尽调报告，跟踪业绩表现并进行归因与策略标签化管理。 2、协助维护和迭代基金资产池体系，定期跟踪池内标的业绩与风险变化，支持新标的入池评估。 3、开展FOF组合的业绩归因与风险分析，负责撰写产品定期报告及客户沟通材料，协助执行组合再平衡与调仓指令。 4、参与商品期货、金融期货等数据收集、清洗、分析与建模，负责维护CTA因子库及量化策略数据库。 5、协助进行量化CTA多因子组合策略的研究、设计与代码实现，完成策略回测、绩效归因与优化迭代。 6、协助监控实盘产品运行状态，处理交易执行异常，参与自动化交易系统的日常维护与优化。 7、负责计算投资组合风险指标，监控策略风险暴露与杠杆水平，参与止损止盈机制的设定与调整。 8、参与策略指数与多头指数的跟踪研究和编制维护，协助分析指数化产品的跟踪误差、流动性及成本结构。 9、协助管理指数化产品投资组合，跟踪指数动态、执行再平衡调仓指令及现金流管理。 10、定期进行宏观经济、大宗商品及行业趋势研究，撰写研究报告，为产品布局及新指数方案论证提供研究支持。 11、负责市场信息搜集、资料整理及会议纪要，参与团队研究分享与策略讨论。 任职要求： 1、硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机科学、物理、金融等相关专业优先，有海外金融或量化相关学历背景者优先。 2、熟练掌握Python，具备扎实的数据处理与分析能力，熟悉pandas、NumPy等工具及backtrader、vnpy等量化框架者优先；熟悉SQL数据库操作；了解TensorFlow/PyTorch等深度学习框架者优先。 3、具备将AI工具融入投研工作流的意识与实践经验，熟练运用大语言模型辅助信息收集、数据处理及报告撰写；了解AI Agent构建、自动化工作流者优先。 4、具备扎实的数理统计、计量经济学功底和数学建模能力；对机器学习/深度学习在金融中的应用有了解或实践经验者优先。 5、掌握金融市场基础知识，熟悉商品期货、金融期货、期权等衍生品及股票等金融产品的交易规则；对量化投资、FOF配置与指数化投资有浓厚兴趣。 6、能熟练运用Excel、PPT等办公软件进行数据分析与报告撰写。 7、具备较强的信息收集、逻辑分析和独立研究能力；良好的口头与书面表达能力，拥有团队合作精神；工作踏实严谨，责任心强，能同时管理多项任务。 8、有量化研究、金融分析、基金评价等领域实习经历者优先；有券商、基金、期货、私募等金融机构实习或项目经验，或参与Kaggle、ACM等竞赛并取得优异成绩者优先。 9、持有CFA、FRM、期货从业资格、证券从业资格等证书者优先。